Политика управления рисками — один из важнейших элементов системы внутреннего контроля Америабанка. Ее утверждает Совет Директоров Америабанка. Управление рисками является взаимосвязанной и единой системой. Саму политику, разработку системы и ее внедрение осуществляет специальное подразделение – Центр Управления рисками.
Следуя передовому международному опыту управления экологическими и социальными рисками, Америабанк внедрил систему управления экологическими и социальными рисками.
Основными элементами системы управления экологическими и социальными рисками являются:
- Политика управления экологическими и социальными рисками
- Инструкция по управлению экологическими и социальными рисками
- Ряд инструментов, необходимых для внедрения и осуществления данного процесса
Стремясь обеспечить, чтобы требования к управлению социальными и экологическим рисками соблюдались и его клиентами, Банк оказывает им содействие при внедрении системы управления данными рисками соответственно их роду деятельности, а также при выполнении соответствующих требований.
Система управления экологическими и социальными рисками является неотъемлемой частью корпоративного управления Банка и играет важную роль для устойчивого финансового развития.
Наряду с этим, Америабанк разработал политику зеленых облигаций, в которой представлена система зеленых облигаций Банка, включая использование денежных средств, полученных от размещения подобных облигаций, процесс оценки и отбора проектов, управление денежными средствами, отчетность, вопросы внешнего мониторинга, а также роли и обязанности структурных подразделений, задействованных в выпуске и размещении зеленых облигаций и подготовке отчетов.
Приемлемые для Америабанка зеленые активы – это активы в рамках проектов, входящих в портфель Банка, которые сокращают выбросы парниковых газов и размещены в следующих сферах:
- Возобновляемая энергетика
- Передача, распределение и хранение электроэнергии
- Экологически чистый транспорт
- Водные ресурсы
- Экологически чистые здания
- Использование земельных ресурсов и водные культуры
- Энергоэффективность и ресурсоэффективность в промышленности
- Управление отходами
- ИТ-решения
Управление экологическими и социальными рисками является функцией департамента по управлению рисками и осуществляется соответствующими специалистами, обеспечивающими внедрение и использование системы.
Кредитный риск — вероятность потерь кредитных или прочих активов или риск, возникший в результате неспособности (или нежелания) партнера выплатить причитающуюся сумму. Целевые рынки Банка определяются с учетом минимальных требований управления кредитными рисками: приемлемые типы кредитования, целевая структура кредитного портфеля, доходность, срок погашения, кредитные лимиты с разбивкой по суммам, срокам, процентам и типам, видам контроля за предметом залога и т.д.
Рыночный риск — вероятность потерь стоимости инвестиций в результате воздействия рыночных факторов. Включает в себя ценовой и валютный риски, а также риск процентной ставки. Установив лимиты Stop Loss и VaR — инструментов, способствующих снижению рисков, Америабанк управляет рыночными рисками. Кроме этого, Банк четко определяет цели и стратегию своей инвестиционной деятельности при помощи лимитов, устанавливаемых на основе рейтинга ценных бумаг.
Операционный риск — вероятность возникновения потерь в результате ненадлежащего выполнения обязанностей, небрежных или некомпетентных действий. Может быть связан с определенными недостатками в системах и процедурах управления, а также возникать под воздействием внешних факторов. Высшим звеном управления операционными рисками является руководство Банка, которое несет ответственность за выявление операционных рисков и управление ими.
Управление внутренними операционными рисками мы осуществляем следующим образом: четко описываются и документируются все бизнес-процессы, составляются внутренние правовые акты, регулирующие деятельность последних; для всех бизнес-процессов и операций устанавливаются соответствующие лимиты, в течение любой проводимой Банком операции применяются принципы двойной проверки/подтверждения, устанавливается механизм представления отчетов, их типы и периодичность.